경제시계열분석

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작성자고슴도치 조회 33회 작성일 2021-02-13 13:14:26 댓글 0

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[ 시계열 ] 계량경제학 (計量經濟學) econometrics : 확률과정(stochastic processes),시계열의 안정성(=정상성), 자기회귀(AR)과정(=모형)

계량경제학 (計量經濟學) econometrics : 확률과정(stochastic processes),시계열의 안정성(=정상성), 자기회귀(AR)과정(=모형)


단순회귀모형, 표본회귀모형, 최소자승법(OLS)

OLS로 표본회귀함수(SRF)구하기,SRF의 성질

최소자승추정량(LSE)의 분산의 추정

잔차의 분산,회귀계수의 공분산의 추정

Gauss-Marcov 정리(불편성,선형성,최소분산성),일치성

우도함수, α,β의 최우추정량(MLE)

결정계수 R²에 의한 적합도 검정,표본상관계수 R

σ²의 LSE(σ햇)²의 불편성

카이제곱분포,잔차의 자유도

t분포,회귀계수α,β의 신뢰구간

σ²의 신뢰구간, 회귀계수의 가설검정

2-t법칙,F검정,예측오차의 기대치와 분산

개별예측(individual prediction)의 신뢰구간,평균예측(mean prediction)의 기대치와 분산및 신뢰구간

실전문제(해석)

행렬과 벡터를 이용한 추정

원점을 통과하는 회귀,표준화된 변수에 대한 회귀,더블 로그모형

쌍곡선 모형(reciprocal model)

다중회귀모형의 OLS추정량

다중회귀분석

편회귀계수의 해석,회귀모형설정의 편의

다중회귀분석 실전문제②,(R바)²의 의미

F-value와 제약최소자승

Cobb-Douglass Production Function에 있어서의 제약최소자승

중요변수를 빠뜨린 회귀,관련없는 변수의 편의,설명변수의 추가적 기여

Chow-test(회귀모형의 구조적변화의 검정)

더미변수(=가변수)

다중공선성

이분산의 본질,GLS추정량

이분산의 탐지(그래프,Park검정)

Glejser검정,Spearman순위검정,Goldfeld-Quandt검정

실전문제,BPG검정

BPG검정(문제풀이),White검정

이분산의 교정

행렬을 이용한 일반화 최소자승법

자기상관(autocorrelation)(1)

Durbin-Watson d 검정,Breusch-Godfrey(BG)검정

자기상관의 교정

Newey-West방법

선형확률모형(LPM)

로짓모형(Logit model)(1)

프로빗모형(Probit model)

다항로짓모형(MLM)

조건부 다항 로짓모형(CLM)

서열 다항 로짓모형(OLM)(=순서 다항 로짓모형=비례 odds모형)

토빗모형(Tobit model)

시차분포모형,Koyck의 가정

Koyck변환모형,적응적 기대모형,부분조정모형

Durbin의 h검정(시차변수가 있는 모형의 자기상관검정)

Almon모형

그랜저 인과성 검정(Granger Test)

패널자료(panel data),합동OLS모형,고정효과 최소자승 가변수(LSDV)모형

고정효과 LSDV모형 문제풀이,고정효과 집단내(WG)모형

확률효과모형(REM)=오차성분모형(ECM), Hausman 검정

FEM vs REM

연립방정모형의 정의,외생변수,내생변수,선결변수,축약형방정식

식별(Identification),과소식별,과다식별,식별을 위한 위수조건

식별을 위한 계수조건(Rank Condition),연립성의 검정(Hausman 표기검정)

연립성의 검정추가설명,간접최소자승법(ILS)으로 연립방정식 모형추정

간접최소자승법(ILS),2단계 최소자승법(2SLS)으로 연립방정식 모형추정

확률과정(stochastic processes),시계열의 안정성(=정상성), 자기회귀(AR)과정(=모형)

연산자,AR(2)모형의 정상성,이동평균(MA)모형및 가역성,AR과 MA의 관계

자기회귀이동평균(ARMA)모형,자기상관함수(ACF),편자기상관함수(PACF)

ACF와 PACF(AR(2),MA(1),MA(2),ARMA(1.1))

비정상 시계열(분산 안정화변환,평균의 안정화)

단위근 검정(DF검정법,ADF검정법)

공적분(Cointegration),EG검정,AEG검정,오차수정모형(=ECM모형)

Box-Jenkins 방법(ARIMA모형)

계절승법 ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s 모형









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